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Os textos contidos neste livro foram cuidadosamente selecionados por três dos mais profundos e produtivos professores de Finanças, que aliam sólidos conhecimentos teóricos com a experiência prática como consultores. Os tópicos abrangem temas em evidência na literatura internacional e enfatizam a parte empírica de finanças.
Os 14 capítulos estão organizados em três partes: administração de carteiras, modelos de preços e anomalias e eficiência. São os seguintes: (1) Quantas ações tornam um portfólio diversificado no mercado de capitais brasileiro?; (2) Avaliação de desempenho dos investimentos dos fundos de pensão; (3) Impacto do Anexo IV no mercado de capitais brasileiro; (4) Avaliação e seleção de fundos de investimento; (5) Estimação do beta de ações através do método dos coeficientes agregados; (6) Variáveis fundamentalistas e retorno das ações; (7) Integração entre as bolsas de valores de Buenos Aires e São Paulo; (8) Retornos e riscos das value e growth stocks no mercado brasileiro; (9) O efeito de fim de semana no comportamento dos retornos diários de índices de ações; () O efeito tamanho versus o efeito mês-do-ano no mercado de capitais brasileiro; (11) Teoria do caos e mercado financeiro; (12) Sobre-reação a longo prazo n o mercado brasileiro de ações; (13) Desempenho de estratégias grafistas de interseção de médias móveis através de simulação bootstrap; (14) Market timing no Brasil.
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