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Filho de Arnaldo Sampaio e de sua mulher Fernanda Bensaúde Branco, filha de Fernando Branco e de sua mulher Sara Bensliman Bensaúde. É também irmão do ex-Presidente da República Portuguesa Jorge Sampaio. Viveu em Sintra até aos 15 anos, passando a viver em Lisboa após esta data. Um dos seus amigos de infância é Francisco George. Frequentou o Liceu Pedro Nunes, em Lisboa. Em 1970, ano em que se licenciou, casou com Maria José Cabeçadas Ataíde Ferreira (1947), médica nefrologista. É pai de três filhos, João, Miguel e Daniel Ataíde Ferreira Sampaio, e avô de sete netos (cinco rapazes e duas raparigas). Tem como hobbies ouvir música clássica, ler ficção, ver futebol e brincar com gatos.